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En línea Cursos en Matemáticas Financieras 2020/2021 en Europa

Los cursos son clases individuales que pueden tomarse en universidades, escuelas superiores o institutos técnicos en todo el mundo. Para ofrecer incluso mayor flexibilidad, muchas universidades también imparten clases en línea. Los estudiantes pueden cursar clases individuales o seguir programas universitarios.  Ciertos temas matemáticos, como la estadística y el álgebra lineal, son efec… Más información

Los cursos son clases individuales que pueden tomarse en universidades, escuelas superiores o institutos técnicos en todo el mundo. Para ofrecer incluso mayor flexibilidad, muchas universidades también imparten clases en línea. Los estudiantes pueden cursar clases individuales o seguir programas universitarios.

Ciertos temas matemáticos, como la estadística y el álgebra lineal, son efectivos en el análisis del comportamiento de los mercados. Los economistas, los banqueros y los consultores de negocios se beneficiarían de la aplicación de ellos mismos a un estudio detallado de estos conceptos en un programa de matemáticas financieras.

Europa es el sexto continente más grande e incluye 47 países y dependencias variadas, islas y territorios. Está bordeada por el Mar Mediterráneo al sur, Asia del este, y el Océano Atlántico al oeste.

Curso en línea en Matemáticas Financieras en Europa

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York , Reino Unido

Los estudiantes y profesores se beneficiarán de esta rigurosa, texto sin pretensiones, que mantiene un enfoque claro en los conceptos probabilísticos básicos necesarios para l ... +

Los estudiantes y profesores se beneficiarán de esta rigurosa, texto sin pretensiones, que mantiene un enfoque claro en los conceptos probabilísticos básicos necesarios para la comprensión de los modelos de los mercados financieros, incluyendo la independencia y acondicionamiento. Suponiendo que sólo algunas cálculo y álgebra lineal, el texto desarrolla los principales resultados de medida e integración, que se aplican a los espacios de probabilidad y variables aleatorias, que culminaron en la teoría del límite central. -
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matemáticas relativamente elemental conduce a las nociones poderosas y técnicas - como la viabilidad, integridad, auto-financiación y estrategias de replicación, el arbitraje ... +

matemáticas relativamente elemental conduce a las nociones poderosas y técnicas - como la viabilidad, integridad, auto-financiación y estrategias de replicación, el arbitraje y las medidas de martingalas equivalentes - que son directamente aplicables en la práctica. Los métodos generales se aplican de manera detallada a la fijación de precios y opciones de cobertura de Europa y América en el modelo de árbol binomial Cox-Ross-Rubinstein (CRR). -
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Proporciona un tratamiento claramente el alcance y las limitaciones de la teoría de cartera de varianza media e introduce medidas populares de riesgo modernos. Las pruebas se ... +

Proporciona un tratamiento claramente el alcance y las limitaciones de la teoría de cartera de varianza media e introduce medidas populares de riesgo modernos. Las pruebas se dan en detalle, asumiendo sólo una modesta formación matemática, pero con atención a la claridad y el rigor. -
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Los autores estudian el proceso de Wiener y las integrales de Itô con cierto detalle, con un enfoque en los resultados necesarios para el modelo de valoración de opciones Negr ... +

Los autores estudian el proceso de Wiener y las integrales de Itô con cierto detalle, con un enfoque en los resultados necesarios para el modelo de valoración de opciones Negro-Scholes. Después de desarrollar las propiedades requeridas martingala de este proceso, la construcción de la integral y la fórmula de Itô (demostrado en detalle) se convierten en el centro de mesa, tanto para la teoría y las aplicaciones, y para proporcionar ejemplos concretos de ecuaciones diferenciales estocásticas utilizados en las finanzas. -
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El modelo de valoración de opciones Negro-Scholes es el primero y con mucho, el modelo matemático de tiempo continuo más conocido utilizado en matemática financiera. A continu ... +

El modelo de valoración de opciones Negro-Scholes es el primero y con mucho, el modelo matemático de tiempo continuo más conocido utilizado en matemática financiera. A continuación, se ofrece un nivel suficientemente compleja, pero tratable, banco de pruebas para explorar la metodología básica de valoración de opciones. -
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Impulsado por problemas de cálculo de hormigón en las finanzas cuantitativas, este libro proporciona los aspirantes a desarrolladores quant con las técnicas numéricas y habili ... +

Impulsado por problemas de cálculo de hormigón en las finanzas cuantitativas, este libro proporciona los aspirantes a desarrolladores quant con las técnicas numéricas y habilidades de programación que necesitan. Los autores parten de cero, por lo que el lector no necesita ninguna experiencia previa de C ++. -
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Estocástico Tasas de Interés cubre temas prácticos como la calibración, la implementación numérica y limitaciones del modelo en detalle. Los autores proporcionan numerosos eje ... +

Estocástico Tasas de Interés cubre temas prácticos como la calibración, la implementación numérica y limitaciones del modelo en detalle. Los autores proporcionan numerosos ejercicios y ejemplos cuidadosamente escogidos para ayudar a los estudiantes a adquirir las habilidades necesarias para lidiar con el modelado de la tasa de interés en un entorno real. -
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